Dio rozpoczął pierwotnie działalność po koniec 2005 roku jako sesyjny zespół o nazwie Baby Santa. Pół roku później, członkowie zespołu postanowili przemianować go na Dio oraz zmienić status grupy z sesyjnej na oficjalną.
W skład wchodziło wtedy tylko czterech członków: Mikaru (wokal), kei oraz erina (gitarzyści) oraz ivy (bass). Przez pierwsze miesiące działalności towarzyszył im perkusista sesyjny, ale dość szybko zastąpił go denka.
Wszyscy członkowie byli już wcześniej w innych grupach, mieli więc już zdobyte pewne doświadczenie, co niewątpliwie dało im przewagę nad wieloma innymi, całkowicie zielonymi zespołami.
W maju zagrali swój pierwszy koncert jako Dio, a tego samego wieczora rozprowadzany był także ich pierwszy singiel, Garasu no Umi. Potem zespół skoncentrował się na zdobywaniu popularności grając koncerty, a na początku grudnia jednocześnie w Japonii i Europie do sprzedaży trafił ich drugi singiel, Byakuya ni Moyuru Hana.
Rok później, również w maju, po wydaniu swojego trzeciego singla zagrali swój pierwszy koncert one-man. Został on nagrany i wydany na DVD. Niedługo później ogłoszono, iż Dio zostali zaproszeni, by wystąpić na francuskiej imprezie, Japan Expo, które miało miejsce na początku lipca w Paryżu. Był to duży krok do przodu dla tego młodego zespołu, gdyż mieli możliwość wystąpienia dla zagranicznej publiczności, która liczyła sobie dużo więcej ludzi, niż ta, która zbierała się na ich dotychczasowych koncertach.
Ich występ na Japan Expo zadowolił zarówno fanów, jak i sam zespół, dlatego ogłosili, że wrócą do Europy na wiosnę 2008. Wówczas zagrali ponad tuzin koncertów podróżując po całym kontynencie.
W lutym 2008 roku zespół wydał swój pierwszy mini-album, który już w maju doczekał się swojego europejskiego odpowiednika. Kolejny singiel został zaplanowany na sierpień, a już w listopadzie Dio wrócili do Europy z kolejną trasą koncertową, podczas której zagrali również w Polsce.
Nie trzeba było długo czekać na kolejne kroki zespołu, gdyż jeszcze pod koniec tego roku wydali swój pierwszy pełny album, DICTATOR, który 1 stycznia 2009 został wydany także w Europie. Wydawnictwo zostało wsparte pierwszą trasą one-man, zatytułowaną "TOUR DICTATOR". Dio nie zwalniając tempa, zapełniał swój harmonogram kolejnymi koncertami. Wiosną wydali DVD ze swojej solowej trasy oraz ogłosili drugą, tym razem obejmującą zaledwie cztery koncerty.
Wraz z końcem lipca erina ogłosił, że 25 września zakończy współpracę z zespołem, w związku z czym, zaplanowana wcześniej jesienna trasa europejska odbyła się bez jego udziału. Lecz zaraz po tym wydarzeniu zespół zrobił przerwę w działalności, aby zmienić management i znaleźć nowego gitarzystę. Warto wspomnieć, iż podczas tej trasy zespół powrócił do Polski, zagrał 9 października w poznańskim klubie Blue Note Jazz Club. erina dołączył do nowego zespołu Shaury (ex- Moi dix Mois, VII-Sense. Ich pierwszy singiel wyszedł 24 marca 2010 roku, zatytułowany był BLACK BIRD.
Jednak w 2010 roku okazało się, że Dio - distraught overlord już nie powróci na scenę muzyczną. Członkowie zespołu uznali, że najlepszym wyjściem będzie powrót pod nową nazwą i z zupełnie nowym brzmieniem. Ostatni koncert grupy, FINAL CALL, odbył się 13 marca 2010 roku Takadanobaba Arena.
W sierpniu były wokalista zespołu, Mikaru, ogłosił powstanie nowego zespołu, DIGRAS. Fani oczekują, że jest to obiecane nowe wcielenie Dio.
