Nightmare werd opgericht door de twee gitaristen Sakito en Hitsugi in januari van 2000. Later kwamen zanger Yomi, bassist Ni~Ya en drummer Zennin bij de band. Ze brachten enkele demo's uit. Echter, Zennin verliet de band al snel en werd vervangen door Ruka (ex Luinspear). In 2001 tekenden ze bij het label Speed Disk. Ze begonnen hun carrière goed en in juli vond meteen hun eerste tour uit. Een maand later verscheen de demo Zange. De release die daarop volgde, Hankouki, was al uitverkocht voor het in de winkels lag, dankzij de reserveringen. Een maand later werd dan ook een tweede druk uitgebracht.
Outlaw, het eerste mini-album van Nightmare, werd uitgebracht in november van 2002. Het jaar daarop begon met een one-man tour, getiteld BATTLE. Daarna werden twee albums uitgebracht: Djaïnism ~Omae no mono wa ore no mono~ en Djaïnism ~Ore no mono wa ore no mono~. Twee one-man tours volgden en tijdens het concert in de Akasaka BLITZ op 1 juni kondigde de band aan dat ze major gingen bij het label Nippon Crown. Believe was hun eerste major single en deze bereikt de 24ste plaats in de Oricon charts.
Drie maanden later verscheen de single Akane/HATE/Over, die drie A-kanten heeft. Na deze release begon de band aan de Ultimate Circus tour. In december werd een gelijknamig album uitgebracht.
In 2004 verscheen Nightmare's opvallende alter-ego band: Sendai Kamotsu. Deze band bracht een DVD en maxi-single uit. Nightmare zelf begon aan een tour met 30 optredens. Tijdens deze tour werd hun succesvolle single Tokyo Shounen uitgebracht. 2004 werd afgesloten met de CPU 2004 Ghz tour. Het finale concert van die tour werd later op DVD uitgebracht. Voor het einde van het jaar brachten ze ook nog een album en een PV collectie DVD uit.
In april 2005 verscheen de single Jibun no hana en enkele promotie concerten volgden. De tour die volgde bestond uit 35 optredens en de band begon ook een online radio show, Jack in the box!. Dat jaar brachten ze ook twee live DVD's en een PV collectie uit.
De single the WORLD/alumina uit 2006 was de eerste release waarvan de muziek voor een anime gebruikt werd, namelijk voor de "DEATH NOTE" serie. Dat jaar werden de albums Anima en Libido in Europa uitgebracht door het Duitse label Gan-shin.
Het album the WORLD ruler verscheen in februari 2007 en in juni werd er een nieuwe single uitgebracht die voor de anime "Claymore" gebruikt werd. Nightmare nam ook deel aan het evenement ter viering van het tienjarig bestaan van de Takadanobaba AREA. In de tweede helft van 2007 werd er zowel door Nightmare als door Sendai Kamotsu een DVD uitgebracht. Begin 2008 werd er een single collectie album uitgebracht en een maand later verscheen hun eerste live CD. Kyokutou Symphony ～the Five Stars Night～@BUDOKAN bevatte songs van hun eerste optreden in de Nippon Budokan. Het concert werd ook op DVD uitgebracht.
Mei 2008 zag de release van het album Killer Show, waarvan maar liefst drie versies verkrijgbaar zijn. Die maand werd het album the WORLD ruler ook in Europa uitgebracht. De nieuwe single van Nightmare, Lost in Blue, verschijnt in september.
Nightmare kan niet vergeleken worden met een andere band uit de huidige Japanse muziekwereld. Hun sound is zeer divers en varieert van heavy beats een opera achtige zang, tot mooie melodieën en catchy lyrics. Op deze manier creëren ze een muziekstijl die hen onderscheidt van de rest.
Ook al hebben ze hun "over the top" kostuums ingeruild voor een iets mildere look, Nightmare is nog steeds een visual kei band met extravagante make-up en opvallende outfits. De vijf bandleden vormen samen ook nog de alter-ego band Sendai Kamotsu, waar ze echter wel andere namen gebruiken.
