The Candy Spooky Theaterin perustivat vokalisti Jack Spooky (comical horror voice, mischievous vampire doll) ja basisti Peggy (shameless electric bass, princess of sexual witch doll), jotka olivat aiemmin olleet yhdessä bändissä nimeltä Dororo. Myöhemmin samana vuonna Peggyn kanssa Art Marju Duchainissa vierailevana muusikkona toiminut kitaristi Zull (sound of fascination guitar, mad anatomist doll) liittyi bändiin.
Heidän ensimmäinen julkaisunsa oli maaliskuussa 2004 julkaistu single Pumpkins Scream in the Dead of Night Parade, joka esitteli heidän oudon ja ihmeellisen maailmansa pahaa-aavistamattomalle yleisölle.
Helmikuussa 2005 The Candy Spooky Theater esiintyi ensimmäisellä Party Monsters Collectionilla; tapahtumassa, jota he itse sponsoroivat ja jossa oli myös muita joitakin pieniä bändejä. Vuoden kuluessa he järjestivät vielä kaksi Party Monster Collectionsia, joka kerta eri bändien kanssa. Syyskuussa julkaistiin heidän toinen singlensä Wonderland, ja tätä seurasi lokakuussa kolmas single, Murderland.
Vuonna 2006 bändi oli hyvin aktiivinen, ja The Candy Spooky Theater liittyi yhteen Sugarin ja Calmando Qualin kanssa julkaistaakseen kokoelmalevyn ja lähteäkseen kiertueelle. He myös soittivat useissa tapahtumissa yhdessä niin visual kei- kuin goottityyliä edustavien bändien kanssa, ja heinäkuussa he julkaisivat jälleen singlen: The Bedroomin. Syyskuussa heillä oli ensimmäinen oneman-livensä, jossa he jakelivat ilmaista, PV:n ja joitakin videopätkiä sisältänyttä DVD:tä.
Tammikuussa 2007 bändillä oli toinen oneman-keikkansa: "Rockin' Child's Spook One Man Show Baby!!", jossa he jälleen kerran jakelivat DVD:tä, ja toukokuussa bändi tulee lähtemään ulkomaille ensimmäistä kertaa esiintyen Yhdysvalloissa myös BLOODin kanssa työskentelevän Tainted Realityn järjestämillä kolmella keikalla.
The Candy Spooky Theaterin konsepti ilmaisee "kauhua, joka on kuin kumottu lelulaatikko." Tämä makaaberin ja leikkisän sekoitus heijastuu niin heidän synkässä ja eriskummallisessa, deathrockista ja lasten tuutulauluista vaikutteita saaneessa musiikissaan kuin bisarrissa tyylissäänkin. Jäsenet kutsuvat itseään nimellä "Living Dead Spooky Dolls" (elävät kuolleet kauhunuket) ja heidän keikkansa ovat huolitellusti suunniteltuja tapahtumia, joista löytyy kurpitsapäitä ja muuta Halloween-irtaimistoa, ruoskia, pakkopaitoja, kipinöivä sähkötuoli, puhuva Tsutomu-niminen nukke (joka on jopa julkaissut kommentti-CD:n), ja elektroninen Linda-chaniksi kutsuttu kontrabasso.
The Candy Spooky Theaterin lisäksi kaikki kolme jäsentä ovat aktiivisia monissa sessiobändeissä.
