Sendaista lähtöisin oleva Nightmare perustettiin tammikuussa 2000 kitaristien Sakiton ja Hitsugin toimesta. Myöhemmin heidän joukkoonsa liittyivät laulaja Yomi, basisti Ni~Ya sekä rumpali Zennin, joka erosi bändistä heinäkuussa 2000. Luinspearin hajoamisen jälkeen Ruka liittyi hänen tilalleen rumpaliksi saman vuoden marraskuussa.
Nightmare oli erittäin tuottelias alkuaikoinaan indies-bändinä. Kokoonpanon ensimmäinen kiertue alkoi Kansain alueella heinäkuussa ja elokuussa he julkaisivat demonauhan nimeltä Zange. Seuraava julkaisu oli maxi-single Hankouki, jolla oli kolme kappaletta ja väkivaltainen deathmetal-äänimaailma.
Helmikuussa 2002 julkaistulla maxi-singlellä Jiyuu Honpo Tenshi Ranman Nightmaren soundi muuttui jonkin verran kevyempään suuntaan: levyllä oli svengaava rock’n’roll-meininki, jota maustettiin syntetisaattorilla. Lopputulos oli kieltämättä erittäin indies-tyylinen, mutta myös erittäin tasapainoinen.
Elokuun 17. ja 18. päivä Nightmare soitti kaksi loppuunmyytyä oneman-konserttia Takadanobaba AREAlla. Bändi myös julkaisi kaksi singleä, nimiltään Gaia Nadir Side- ja Gaia Zenith Side-. Monien kokoelmien ja onemanien jälkeen bändi julkaisi ensimmäisen mini-albuminsa Outlaw'n, jolla bändi esitteli aikuisemman version itsestään.
Yhtye ilmoitti siirtymisestään majoriksi Nippon Crownille 1. kesäkuuta 2003 Akasaka BLITZillä pitämässään konsertissa. 21. elokuuta Nightmare julkaisi Believe-singlen, joka nousi Oricon-listan sijalle 24.
Vuonna 2004 Nightmare julkaisi ensimmäisen DVD:n ja maxi-singlen hulluna alter ego -bändinä Sendai Kamotsuna. Samaan aikaan Nightmarena yhtye aloitti 30 konsertin kiertueen, joka kesti huhtikuusta heinäkuuhun. Kiertueen aikana julkaistiin huippusuosittu Tokyo Shounen -single, joka entisestään lisäsi bändin kuuntelijoiden määrää.
Tunnettuna kepposten ystävänä Sakito teki vuonna 2005 julman aprillipilan ilmoittamalla bändin virallisilla kotisivuilla jättävänsä bändin. Monet faneista menivät paniikkiin, kunnes saivat kuulla että koko juttu oli vain vitsi. Bändin managerit ja fanit eivät pitäneet asiaa kovin hauskana.
Vuonna 2006 yhtyeen single WORLD/Alumina soi sekä alku- että päätöskappaleena DEATH NOTE -animessa. Myös Sendai Kamotsulta on tullut lisää tuotantoa jo tutulla "homoteemalla", ja lisää hulluutta onkin odotettavissa molemmilta bändeiltä.
the WORLD ruler -albumin jälkeen Nightmare oli valmis katsomaan uraansa taaksepäin julkaisemalla singlekokoelman, joka ilmestyi vuoden 2008 alkupuolella. Lisäksi tämä varsin menestynyt yhtye julkaisi ensimmäisen Budokan-esiintymisensä, Kyokutou Symphony ～the Five Stars Night～@BUDOKANin, sekä CD- että DVD-muodossa. Monipuolista rockia tuottava kokoonpano ei ole vieläkään osoittanut laantumisen merkkejä.
Nightmarea ei millään voi verrata mihinkään toiseen bändiin Japanin nykyisessä musiikkiskenessä. Heidän vaihteleva soundinsa sisältää kaikkea raskaista kompeista ja oopperavokaaleista kauniisiin melodioihin ja tarttuviin lyriikoihin, ja se saa heidät erottumaan musiikillaan kaikista muista.
Vaikka he ovatkin hylänneet liioitellut pukunsa siirtyen vaatimattomampaan tyyliin, Nightmare luokitellaan yhä visual-bändiksi koreiden meikkien ja villien piilolinssien vuoksi, joissa kitaristi Hitsugi yleensä esiintyy. Nightmaren viisi jäsentä eivät ole vain energisiä muusikoita ja esiintyjiä, vaan myös humoristisia henkilöitä, jotka käyttävät persooniensa kaikkia puolia kykyjensä esittelemiseen.
