O Dio começou como uma session band (onde os membros tocam por diversão ou para testar um determinado som) no final de 2005. Depois de mais ou menos um semestre depois, a banda decidiu mudar seu nome para Dio e se tornaram uma banda verdadeira, ao invés de uma session band.
No momento a banda consistia de apenas 4 membros: Mikaru como vocalista, Kei e erina como guitarristas e Ivy no baixo. Nos primeiros meses de existência um baterista suporte os ajudou a tocar, mas futuramente foi reposto por Denka.
Todos os membros já tinham experiência por causa de outras bandas, os dando alguma vantagem sobre outras bandas novas.
Em Maio a banda realizou seu primeiro show como Dio e distribuiu seu primeiro single: Garasu no Umi. Vários outros shows sucederam esse e em Dezembro a banda já estava lançando seu primeiro maxi-single: Byakuya ni Moyuru Hana, que foi lançado simultaneamente no Japão e na Europa.
A partir de então, a banda continua realizando vários shows e lançando mais material, incluindo o primeiro DVD ao vivo, que contém cenas do primeiro show one-man do grupo.
O Dio é uma banda recentemente formada de Visual Kei, mas, ao invés de seguir um certo padrão atual de bandas de oshare-kei, a banda decidiu por fazer um som mais pesado e dark. Seu objetivo é crier novas músicas, sem nenhum esteriótipo, combinando o pesado e o melódico nas suas canções.
Suas roupas parecem se adaptar perfeitamente com o ambiente criado com sua música e os membros carregam consigo roupas pretas e douradas elegantes.
Mesmo com o recente início sua popularidade está aumentando rapidamente. Não só no Japão, mas também na Europa, onde eles também lançaram seu primeiro maxi-single.
